Também estavam bem capitalizados apesar da rápida expansão do crédito. O retorno médio dos bancos no Brasil foi de 235% do patrimônio líquido no primeiro semestre acima do observado no ano imediatamente anterior em países como o México (202%) áfrica do Sul (184%) Chile (162%) Canadá (125%) e Argentina (97%).
Os dados constam do relatório semestral do BC sobre a estabilidade financeira um documento com 176 páginas que ajuda a entender por que os bancos brasileiros do ponto de vista de solvência têm até agora enfrentado relativamente bem a crise comparado com outras economias. Um dos flancos do relatório é não abordar o quesito liquidez bancária principalmente o descasamento entre os prazos de captação de depósitos e dos empréstimos que estão no centro da crise atravessada pelos bancos pequenos e médios.
A data-base do relatório do BC é junho de 2008 portanto antes da quebra do Lehman Brothers um marco na crise. Ainda vai levar alguns meses para o BC concluir seu diagnóstico do segundo semestre porque os bancos ainda estão fechando os balanços.
No primeiro semestre mostra o relatório o conjunto dos bancos teve uma queda de 173% para 157% no índice de Basileia que mede quanto de capital próprio os bancos têm para cobrir perdas inesperadas em suas operações desde crédito até instrumentos cambiais e derivativos. O indicador caiu sobretudo porque os bancos passaram a aplicar menos em títulos públicos considerados menos arriscados e emprestaram mais aumentando sua exposição a riscos. Apesar da queda o percentual ainda é confortável frente ao mínimo exigido de 11%.
O BC fez no relatório os chamados testes de estresse para verificar se os bancos se tornariam insolventes caso enfrentassem uma conjuntura econômica adversa. Numa das simulações o BC supõe que os bancos fossem obrigados a reduzir em dois degraus todos os créditos classificados em sua carteira numa métrica com nove notas de AA a H. Nessa hipótese o indice de Basiléia ainda permaneceria um pouco acima de 14%. Se além da deterioração da carteira de crédito houvesse uma valorização de 958% do dólar o índice de Basiléia cairia mais 23 pontos percentuais (pp.) permanecendo acima do mínimo. Se adicionalmente houvesse uma alta de cerca de 42% nos juros futuros algo como a taxa chegar a 22% ao ano o índice de Basiléia encolheria 58 pontos percentuais. O sistema cairia abaixo do mínimo de 11% mas sem ficar insolvente.
Um dos pontos fracos do sistema bancário brasileiro aponta o estudo do BC é sua baixa eficiência. No primeiro semestre de 2008 as despesas administrativas anualizadas dos bancos equivaliam a 42% dos ativos administrados. Houve melhora em relação aos 51% observados em 2007 ou aos 58% de 2005. Mas pelos dados mais recentes coletados pelo BC referentes a 2005 o Brasil estava em situação pior que o Chile (27%) a Espanha (11%) e o Canadá (26%) mas em posição melhor do que o México (46%).
Fonte: Valor Econômico